4724数理金融中等数值题short
蝴蝶套利修复或上界 9
题目
对于等间距执行价 85、95、105,三只看涨期权价格分别为 20、14.8、10.5。在 butterfly convexity 首次被打破之前,中间执行价看涨期权的价格最多还能再上涨多少?
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题目
对于等间距执行价 85、95、105,三只看涨期权价格分别为 20、14.8、10.5。在 butterfly convexity 首次被打破之前,中间执行价看涨期权的价格最多还能再上涨多少?
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