4727数理金融中等数值题short
日历套利修复量 12
题目
在同一执行价下，较短期限 T=1 的看涨期权价格为 11，较长期限 T=2 的看涨期权价格为 12.8。若要恢复最基本的 calendar monotonicity，较长期限报价至少需要上调多少？
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在同一执行价下，较短期限 T=1 的看涨期权价格为 11，较长期限 T=2 的看涨期权价格为 12.8。若要恢复最基本的 calendar monotonicity，较长期限报价至少需要上调多少？
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