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4728数理金融中等数值题short

日历套利修复量 13

题目

在同一执行价下,较短期限 T=0.25 的看涨期权价格为 5.1,较长期限 T=0.75 的看涨期权价格为 5。若要恢复最基本的 calendar monotonicity,较长期限报价至少需要上调多少?

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