4729数理金融中等数值题short
日历套利修复量 14
题目
在同一执行价下，较短期限 T=0.5 的看涨期权价格为 7.5，较长期限 T=1.5 的看涨期权价格为 10.2。若要恢复最基本的 calendar monotonicity，较长期限报价至少需要上调多少？
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在同一执行价下，较短期限 T=0.5 的看涨期权价格为 7.5，较长期限 T=1.5 的看涨期权价格为 10.2。若要恢复最基本的 calendar monotonicity，较长期限报价至少需要上调多少？
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