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4741数理金融中等数值题short

Sticky-Strike 与 Sticky-Moneyness 1

题目

设 smile 在对数 moneyness 上被参数化为 sigma(k)= 0.2 + -0.12 k,固定执行价 K=110。现价从 100 变到 110。在 sticky-strike 和 sticky-moneyness 这两种约定下,该执行价对应的隐含波动率分别是多少?

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sticky-strike

sticky-moneyness