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4746数理金融中等数值题short

固定执行价波动率位移 1

题目

设 sigma(k)= 0.24 + -0.2 k,使用对数 moneyness。固定执行价 K=105,现价从 100 变到 95。在 sticky-moneyness 约定下,这个固定执行价的隐含波动率变化了多少?

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