4766数理金融简单数值题short
由 Vasicek 预测反推长期均值 1
题目
某利率交易台使用 Vasicek 期望公式 E[r_t] = theta + (r0-theta)e^(-kappa t)。已知 r0=0.02，kappa=0.6931，期限 t=1。模型给出的 E[r_t] 预测值为 0.03。由此隐含的长期均值 theta 是多少？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
某利率交易台使用 Vasicek 期望公式 E[r_t] = theta + (r0-theta)e^(-kappa t)。已知 r0=0.02，kappa=0.6931，期限 t=1。模型给出的 E[r_t] 预测值为 0.03。由此隐含的长期均值 theta 是多少？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案