4771数理金融中等数值题short
由仿射债券报价反推当前短端利率 6
题目
在仿射短利率模型中,零息债价格满足 P(0,T)=A(T)exp(-B(T)r0)。某一期限桶给出的参数为 A(T)=0.97,B(T)=2.5,而债券报价为 P(0,T)=0.899911。由此隐含的当前短端利率 r0 是多少?
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在仿射短利率模型中,零息债价格满足 P(0,T)=A(T)exp(-B(T)r0)。某一期限桶给出的参数为 A(T)=0.97,B(T)=2.5,而债券报价为 P(0,T)=0.899911。由此隐含的当前短端利率 r0 是多少?
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