4776数理金融中等数值题short
CIR 正性缓冲 11
题目
某交易台希望让 CIR 的正性条件刚好处于临界点，即 2*kappa*theta = sigma^2。若 kappa=0.8，theta=0.04，则仍满足该条件的最大波动率 sigma 是多少？
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