由远期漂移反推 HJM 波动率 2

在单因子 HJM 框架下，某一到期期距 tau=T-t=1.5 的期限桶观测到即时远期漂移 alpha(t,T)=0.06，并假设该桶内波动率为常数。利用 alpha=sigma^2*tau，隐含的 sigma 是多少？