4796数理金融中等数值题short
反推 HJM 的积分波动率质量 6
题目
在某一期限桶，交易台估计终点即时远期波动率 sigma(t,T)=0.015，并观测到 HJM 无套利漂移 alpha(t,T)=0.027。根据单因子关系 alpha(t,T)=sigma(t,T)*integral_t^T sigma(t,u) du，所隐含的 integral_t^T sigma(t,u) du 是多少？
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在某一期限桶，交易台估计终点即时远期波动率 sigma(t,T)=0.015，并观测到 HJM 无套利漂移 alpha(t,T)=0.027。根据单因子关系 alpha(t,T)=sigma(t,T)*integral_t^T sigma(t,u) du，所隐含的 integral_t^T sigma(t,u) du 是多少？
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