4821数理金融简单数值题short
由 payer swaption 价值反推 swap rate 6
题目
某个 payer swaption 到期处于实值。它的固定腿年金值 A=3,000,000(单位是“每 1.00 利率对应的货币金额”),执行利率 K=0.028,到期价值 V=9000。根据 V=A*max(S-K,0),到期实现的 swap rate S 是多少?
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提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
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题目
某个 payer swaption 到期处于实值。它的固定腿年金值 A=3,000,000(单位是“每 1.00 利率对应的货币金额”),执行利率 K=0.028,到期价值 V=9000。根据 V=A*max(S-K,0),到期实现的 swap rate S 是多少?
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