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4826数理金融中等数值题short

由 cap-floor parity 反推缺失腿价值 11

题目

一个 cap 和一个 floor 具有相同的执行利率 K=0.03 和年金值 A=4,000,000。对应的 floor 价值为 12000,远期 swap rate 为 S0=0.032。利用 cap-floor parity,隐含的 cap 价值是多少?

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