4827数理金融中等数值题short
由 cap-floor parity 反推缺失腿价值 12
题目
一个 cap 和一个 floor 具有相同的执行利率 K=0.03 和年金值 A=5,000,000。已知 cap 的价值为 9000，远期 swap rate 为 S0=0.027。利用 cap-floor parity，隐含的 floor 价值是多少？
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一个 cap 和一个 floor 具有相同的执行利率 K=0.03 和年金值 A=5,000,000。已知 cap 的价值为 9000，远期 swap rate 为 S0=0.027。利用 cap-floor parity，隐含的 floor 价值是多少？
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