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4851数理金融中等数值题short

由 Crank-Nicolson 非对角系数反推利率 11

题目

在常见的 Black-Scholes Crank-Nicolson 约定下,alpha_i = 0.25*Delta_t*(sigma^2*i^2 - r*i),gamma_i = 0.25*Delta_t*(sigma^2*i^2 + r*i)。某次网格导出给出 i=2,Delta_t=0.5,alpha_i=0.0125,gamma_i=0.0275。由此隐含的无风险利率 r 是多少?

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