4871数理金融中等数值题short
由最优控制权重反推协方差 6
题目
控制变量 Y 的样本方差为 Var(Y)=25。估计得到最优控制系数 b*=0.8，对应估计量 X - b*(Y-E[Y])。由此隐含的 Cov(X,Y) 是多少？
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