4873数理金融中等数值题short
Infer Covariance From Optimal Control Weight 8
题目
A control variate Y has sample variance Var(Y)=9. The estimated optimal control coefficient is b*=-0.6. What Cov(X,Y) is implied?
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
A control variate Y has sample variance Var(Y)=9. The estimated optimal control coefficient is b*=-0.6. What Cov(X,Y) is implied?
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案