4885数理金融困难数值题short
由整体期望反推某状态下的行权概率 20
题目
在状态 A 中（概率 0.4），某期权一旦行权就支付 10。在状态 B 中（概率 0.6），一旦行权就支付 4，且状态 B 下的行权概率为 0.25。整体期望支付为 2.6。由此隐含的状态 A 行权概率是多少？
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在状态 A 中（概率 0.4），某期权一旦行权就支付 10。在状态 B 中（概率 0.6），一旦行权就支付 4，且状态 B 下的行权概率为 0.25。整体期望支付为 2.6。由此隐含的状态 A 行权概率是多少？
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