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4887数理金融中等数值题short

波动率变化后的 Neyman 样本占比 22

题目

两个等规模分层的总体权重都为 0.5。一次冲击后,sigma1 升至 2,而 sigma2 保持在 1.5。在等成本的 Neyman 配置下,第一层现在应拿到多少样本占比?

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