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4890数理金融中等数值题short

尾部风险翻倍后的小分层占比 25

题目

两个分层的总体权重分别为 0.8 和 0.2。第一层的 sigma1=1。第二层的标准差从 4 跳升到 8。在等成本的 Neyman 配置下,第二层现在应拿到多少样本占比?

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