4896数理金融简单数值题short
平移不变资本反推 6
题目
某个相干资本规则在每个情景都加入确定性对冲 h=1.2 之后，给出 rho(L-h)=4.6。原始的 rho(L) 是多少？若希望对冲后的头寸变得可接受，还需要再加入多少确定性现金？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
rho(L)
extra deterministic cash needed
题目
某个相干资本规则在每个情景都加入确定性对冲 h=1.2 之后，给出 rho(L-h)=4.6。原始的 rho(L) 是多少？若希望对冲后的头寸变得可接受，还需要再加入多少确定性现金？
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你的答案
rho(L)
extra deterministic cash needed