4900数理金融简单数值题short
平移不变资本反推 10
题目
某损失组合的相干资本为 9.6。现已配置一笔规模为 1.8 的确定性对冲。还剩多少资本？如果交易台希望剩余资本变为 5.0，则总的确定性对冲规模需要做到多大？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
Residual capital after 1.8 hedge
Total deterministic hedge needed for residual capital 5.0
题目
某损失组合的相干资本为 9.6。现已配置一笔规模为 1.8 的确定性对冲。还剩多少资本？如果交易台希望剩余资本变为 5.0，则总的确定性对冲规模需要做到多大？
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Residual capital after 1.8 hedge
Total deterministic hedge needed for residual capital 5.0