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4903数理金融中等数值题short

最坏情景对冲设计 13

题目

交易台 A 的情景损失为 [3, 2, 7, 1],交易台 B 的情景损失为 [1, 0, 2, 5]。在 rho(L)=最坏情景损失 下,若一项对冲只在情景 3 支付 h,要让合并资本变成 6,最小 h 是多少?

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