4905数理金融中等数值题short
最坏情景对冲设计 15
题目
交易台 A 的情景损失为 [5, 3, 1, 4]，交易台 B 的情景损失为 [1, 2, 0, 3]。在 rho(L)=最坏情景损失 下，某项对冲只在情景 4 支付 h。若希望把合并资本从 7 压到 6，最小 h 是多少？
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提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
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题目
交易台 A 的情景损失为 [5, 3, 1, 4]，交易台 B 的情景损失为 [1, 2, 0, 3]。在 rho(L)=最坏情景损失 下，某项对冲只在情景 4 支付 h。若希望把合并资本从 7 压到 6，最小 h 是多少？
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