4906数理金融中等数值题short
由谱风险报价反推最坏尾部损失 16
题目
某个谱风险测度把权重 [0.1, 0.2, 0.3, 0.4] 施加到从轻到重排列的损失 [1, 3, 5, x] 上。若报出的谱风险值为 6.2，则隐含的最坏尾部损失 x 是多少？
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提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
某个谱风险测度把权重 [0.1, 0.2, 0.3, 0.4] 施加到从轻到重排列的损失 [1, 3, 5, x] 上。若报出的谱风险值为 6.2，则隐含的最坏尾部损失 x 是多少？
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