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490概率困难derivationlong

非对称链上的鞅构造求击中时间

题目

四状态链 {0,1,2,3}\{0,1,2,3\}p(1,0)=1/3,p(1,2)=2/3,p(2,1)=1/2,p(2,3)=1/2p(1,0)=1/3, p(1,2)=2/3, p(2,1)=1/2, p(2,3)=1/200 吸收,33 反射(p(3,2)=1p(3,2)=1)。T=inf{n:Xn=0}T=\inf\{n: X_n=0\}。(a) 构造鞅 Mn=f(XnT)(nT)cM_n=f(X_{n\wedge T})-(n\wedge T)cE[TX0=2]E[T|X_0=2]。(b) 类似方法求 Var(TX0=2)\text{Var}(T|X_0=2)

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你的答案

E[T | X0=2]

Var(T | X0=2)