题目
四状态链 {0,1,2,3}\{0,1,2,3\}{0,1,2,3}:p(1,0)=1/3,p(1,2)=2/3,p(2,1)=1/2,p(2,3)=1/2p(1,0)=1/3, p(1,2)=2/3, p(2,1)=1/2, p(2,3)=1/2p(1,0)=1/3,p(1,2)=2/3,p(2,1)=1/2,p(2,3)=1/2。000 吸收,333 反射(p(3,2)=1p(3,2)=1p(3,2)=1)。T=inf{n:Xn=0}T=\inf\{n: X_n=0\}T=inf{n:Xn=0}。(a) 构造鞅 Mn=f(Xn∧T)−(n∧T)cM_n=f(X_{n\wedge T})-(n\wedge T)cMn=f(Xn∧T)−(n∧T)c 求 E[T∣X0=2]E[T|X_0=2]E[T∣X0=2]。(b) 类似方法求 Var(T∣X0=2)\text{Var}(T|X_0=2)Var(T∣X0=2)。
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你的答案
E[T | X0=2]
Var(T | X0=2)