4916数理金融中等数值题short
由 VaR 和 ES 反推正态参数 1
题目
某交易台假设损失服从均值为 mu、标准差为 sigma 的正态分布。在 alpha=0.95 下,它使用 VaR = mu + z*sigma 和 ES = mu + k*sigma,其中 z=1.645、k=2.063。若报出的 VaR 为 7.58,ES 为 9.252,则 mu 和 sigma 分别是多少?
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
mu
sigma
题目
某交易台假设损失服从均值为 mu、标准差为 sigma 的正态分布。在 alpha=0.95 下,它使用 VaR = mu + z*sigma 和 ES = mu + k*sigma,其中 z=1.645、k=2.063。若报出的 VaR 为 7.58,ES 为 9.252,则 mu 和 sigma 分别是多少?
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