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4917数理金融中等数值题short

由 VaR 和 ES 反推正态参数 2

题目

某个正态损失交易台在 alpha=0.99 下使用 VaR = mu + z*sigma 和 ES = mu + k*sigma,其中 z=2.326、k=2.665。若 VaR 为 7.478、ES 为 8.495,则 mu 和 sigma 分别是多少?

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