4917数理金融中等数值题short
由 VaR 和 ES 反推正态参数 2
题目
某个正态损失交易台在 alpha=0.99 下使用 VaR = mu + z*sigma 和 ES = mu + k*sigma,其中 z=2.326、k=2.665。若 VaR 为 7.478、ES 为 8.495,则 mu 和 sigma 分别是多少?
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提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
mu
sigma
题目
某个正态损失交易台在 alpha=0.99 下使用 VaR = mu + z*sigma 和 ES = mu + k*sigma,其中 z=2.326、k=2.665。若 VaR 为 7.478、ES 为 8.495,则 mu 和 sigma 分别是多少?
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