4918数理金融中等数值题short
由 VaR 和 ES 反推正态参数 3
题目
某份风险报告在 alpha=0.975 下使用 z=1.96、k=2.338，并采用 VaR = mu + z*sigma、ES = mu + k*sigma。若 VaR 为 11.8，ES 为 13.69，则 mu 和 sigma 分别是多少？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
mu
sigma
题目
某份风险报告在 alpha=0.975 下使用 z=1.96、k=2.338，并采用 VaR = mu + z*sigma、ES = mu + k*sigma。若 VaR 为 11.8，ES 为 13.69，则 mu 和 sigma 分别是多少？
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