4919数理金融中等数值题short
由 VaR 和 ES 反推正态参数 4
题目
某正态损失交易台在 alpha=0.95 下使用 z=1.645、k=2.063。若报出的 VaR 为 4.1125，ES 为 5.1575，则 mu 和 sigma 分别是多少？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
mu
sigma
题目
某正态损失交易台在 alpha=0.95 下使用 z=1.645、k=2.063。若报出的 VaR 为 4.1125，ES 为 5.1575，则 mu 和 sigma 分别是多少？
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mu
sigma