4921数理金融中等数值题short
反推缺失尾部观测 6
题目
有序经验损失为 [1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, x]。取 alpha=0.75,定义经验 VaR 为第 ceil(alpha*n) 个次序统计量,经验 ES 为从该位置开始到尾部的平均损失。若经验 ES 为 11.5,则 x 是多少?
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
有序经验损失为 [1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, x]。取 alpha=0.75,定义经验 VaR 为第 ceil(alpha*n) 个次序统计量,经验 ES 为从该位置开始到尾部的平均损失。若经验 ES 为 11.5,则 x 是多少?
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案