4922数理金融中等数值题short
Infer Missing Tail Observation 7
题目
Sorted empirical losses are [0, 1, 1, 3, 5, 6, 8, x]. Using alpha=0.875 with the same empirical VaR and ES conventions, if empirical ES is 9.5, what is x?
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Sorted empirical losses are [0, 1, 1, 3, 5, 6, 8, x]. Using alpha=0.875 with the same empirical VaR and ES conventions, if empirical ES is 9.5, what is x?
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