4928数理金融中等数值题short
由 ES/VaR 比率反推 Pareto 尾指数 13
题目
对于 Pareto 尾，设 ES/VaR = alpha/(alpha-1)。若 VaR 为 8、ES 为 12，则隐含的尾指数 alpha 是多少？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
对于 Pareto 尾，设 ES/VaR = alpha/(alpha-1)。若 VaR 为 8、ES 为 12，则隐含的尾指数 alpha 是多少？
解题计时
0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案