4932数理金融困难数值题short
由组分 VaR 反推协方差载荷 17
题目
对于线性高斯组合，已知 z_alpha=2.326、sigma_p=0.3、w_i=0.35，且报出的组分 VaR 为 0.111260333。由此隐含的协方差载荷 (Sigma w)_i 是多少？
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对于线性高斯组合，已知 z_alpha=2.326、sigma_p=0.3、w_i=0.35，且报出的组分 VaR 为 0.111260333。由此隐含的协方差载荷 (Sigma w)_i 是多少？
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