4933数理金融困难数值题short
由组分 VaR 反推协方差载荷 18
题目
对于线性高斯组合，已知 z_alpha=1.96、sigma_p=0.25、w_i=0.5，组分 VaR 为 0.1176。由此隐含的协方差载荷 (Sigma w)_i 是多少？
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对于线性高斯组合，已知 z_alpha=1.96、sigma_p=0.25、w_i=0.5，组分 VaR 为 0.1176。由此隐含的协方差载荷 (Sigma w)_i 是多少？
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