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4936数理金融困难essaymedium

尾部严重度解释 21

题目

两个交易台报出的 97.5% VaR 相同,但其中一个交易台的 97.5% ES 明显更大。这说明其 VaR 截断点之后的尾部损失形状具有什么特征?

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