题目
五状态链 {1,2,3,4,5}\{1,2,3,4,5\}{1,2,3,4,5}，转移矩阵如题。B={4,5}B=\{4,5\}B={4,5}，TB=inf{n:Xn∈B}T_B=\inf\{n:X_n \in B\}TB=inf{n:Xn∈B}。(a) 证明 E[TB∣X0=i]<∞E[T_B|X_0=i]<\inftyE[TB∣X0=i]<∞。(b) 求 E[TB∣X0=1]E[T_B|X_0=1]E[TB∣X0=1]。
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