4991金融与交易中等数值题short
由目标实现方差反推缺失日收益 1
题目
某个方差互换使用 RV = (252/n) * sum r_t^2,且 n=4。已知三个简单收益分别为 0.01、-0.02 和 0.015。若希望 RV 恰好等于执行方差 0.04725,从而当前支付为零,那么第四个收益的绝对值 |r_4| 应是多少?
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某个方差互换使用 RV = (252/n) * sum r_t^2,且 n=4。已知三个简单收益分别为 0.01、-0.02 和 0.015。若希望 RV 恰好等于执行方差 0.04725,从而当前支付为零,那么第四个收益的绝对值 |r_4| 应是多少?
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