5001金融与交易中等数值题short
由匹配的 vega 名义本金反推波动率执行价 11
题目
在波动率执行价 K_vol 附近，方差互换的方差名义本金 N_var 与波动率互换的 vega 名义本金 N_vega 常通过 N_vega = 2*K_vol*N_var 做局部匹配。若 N_var=100000、N_vega=40000，则隐含的 K_vol 是多少？
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在波动率执行价 K_vol 附近，方差互换的方差名义本金 N_var 与波动率互换的 vega 名义本金 N_vega 常通过 N_vega = 2*K_vol*N_var 做局部匹配。若 N_var=100000、N_vega=40000，则隐含的 K_vol 是多少？
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