5008金融与交易困难数值题short
反推方差互换与波动率互换支付相等时的实现波动率 18
题目
一份方差互换的名义本金为 120000、执行方差为 0.0625；一份波动率互换的 vega 名义本金为 66000、执行波动率为 0.25。除了 sigma_real = 0.25 这一平凡根之外，还有哪个实现波动率会让两者支付相等？
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一份方差互换的名义本金为 120000、执行方差为 0.0625；一份波动率互换的 vega 名义本金为 66000、执行波动率为 0.25。除了 sigma_real = 0.25 这一平凡根之外，还有哪个实现波动率会让两者支付相等？
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