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5181金融与交易中等数值题short

套利方向判断 1

题目

现货价格为 100,到期时间为 1 年,融资利率为 0.03。市场远期报价为 104。假设无收入且无摩擦,应采取什么套利方向?相对于公平价值,每单位资产的错价是多少?

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arbitrage_direction

mispricing