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519概率困难derivationlong

用概率母函数求破产概率

题目

{0,,N}\{0,\ldots,N\} 上的随机游走,00NN 为吸收壁。设 Gk(s)=E[sτX0=k]G_k(s)=E[s^\tau|X_0=k] 为吸收时间的母函数。 (a) 导出 Gk(s)G_k(s) 的递推关系。 (b) 对 N=4N=4, k=2k=2, p=q=1/2p=q=1/2,求 G2(s)G_2(s),并计算 E[τ]E[\tau]Var(τ)\text{Var}(\tau)

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G2_s

E_tau

Var_tau