5216金融与交易简单数值题short
由平价关系求看跌价格 1
题目
现货价格为 100，执行价为 100，欧式看涨期权价格为 6，无风险利率为 0.05，到期时间 T=1。在按年贴现下，由 put-call parity 隐含的看跌期权价格是多少？
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提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
现货价格为 100，执行价为 100，欧式看涨期权价格为 6，无风险利率为 0.05，到期时间 T=1。在按年贴现下，由 put-call parity 隐含的看跌期权价格是多少？
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