5217金融与交易简单数值题short
由平价关系求看涨价格 2
题目
现货价格为 90，执行价为 95，欧式看跌期权价格为 7.2，无风险利率为 0.04，到期时间 T=0.5。由 put-call parity 隐含的看涨期权价格是多少？
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0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
现货价格为 90，执行价为 95，欧式看跌期权价格为 7.2，无风险利率为 0.04，到期时间 T=0.5。由 put-call parity 隐含的看涨期权价格是多少？
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