5219金融与交易简单数值题short
由平价关系求看涨价格 4
题目
现货价格为 80，执行价为 85，欧式看跌期权价格为 8.6，无风险利率为 0.02，到期时间 T=1。由 put-call parity 隐含的看涨期权价格是多少？
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0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
现货价格为 80，执行价为 85，欧式看跌期权价格为 8.6，无风险利率为 0.02，到期时间 T=1。由 put-call parity 隐含的看涨期权价格是多少？
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