5223金融与交易中等数值题short
已知股息现值时反推缺失看涨期权价格
题目
某股票现价为 104，对应看跌期权价格为 4，折现执行价为 92，股息现值为 6。满足 put-call parity 的看涨期权价格应是多少？
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0:00
提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
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某股票现价为 104，对应看跌期权价格为 4，折现执行价为 92，股息现值为 6。满足 put-call parity 的看涨期权价格应是多少？
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