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5225金融与交易中等数值题short

反向转换套利今天可锁定的现金

题目

某股票现价为 100,看涨期权价格为 9,对应看跌期权价格为 7,折现执行价为 96。若执行反向转换套利(做空股票、买入看涨、卖出看跌,并投资折现执行价),今天可锁定多少现金?

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