5227金融与交易困难数值题short
盒式价差隐含利率 2
题目
考虑由执行价 90 和 100 构成的盒式价差:买入 call(90) 成本 9,卖出 call(100) 收入 4.5,买入 put(100) 成本 9.2,卖出 put(90) 收入 4。到期时间 T=0.5。求今日净成本以及在按年复利下对应的隐含年化出借利率。
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
cost
implied_rate
题目
考虑由执行价 90 和 100 构成的盒式价差:买入 call(90) 成本 9,卖出 call(100) 收入 4.5,买入 put(100) 成本 9.2,卖出 put(90) 收入 4。到期时间 T=0.5。求今日净成本以及在按年复利下对应的隐含年化出借利率。
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