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5228金融与交易困难数值题short

盒式价差隐含利率 3

题目

考虑由执行价 80 和 95 构成的盒式价差:买入 call(80) 成本 14,卖出 call(95) 收入 6,买入 put(95) 成本 10.1,卖出 put(80) 收入 4.5。到期时间 T=1.5。求今日净成本以及在按年复利下对应的隐含年化出借利率。

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