5230金融与交易困难数值题short
盒式价差隐含利率 5
题目
考虑由执行价 95 和 105 构成的盒式价差:买入 call(95) 成本 9.8,卖出 call(105) 收入 4.1,买入 put(105) 成本 5.9,卖出 put(95) 收入 2.2。到期时间 T=0.75。求今日净成本以及在按年复利下对应的隐含年化出借利率。
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
cost
implied_rate
题目
考虑由执行价 95 和 105 构成的盒式价差:买入 call(95) 成本 9.8,卖出 call(105) 收入 4.1,买入 put(105) 成本 5.9,卖出 put(95) 收入 2.2。到期时间 T=0.75。求今日净成本以及在按年复利下对应的隐含年化出借利率。
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